理论价值是一个预期收益，而且需要考虑时间价值等其他因素。
期权定价需要将复杂的现实世界抽象化，通过假设一定的市场情形，利用数学模型决定期权的理论价值。
1973年期权发展的两个里程碑事件分别是芝加哥期权交易所的成立和Black-Scholes期权定价模型的发现。后者凭借能够通过动态对冲实现理论价值和市场价值边际套利这一实践意义获得诺贝尔经济学奖。
随后二叉树模型将模型定价范围从欧式期权扩展到美式期权，而蒙特卡罗方法进一步被应用到类似亚洲期权、障碍期权等奇异期权的定价中。
量化定价方法在一定程度上促进了创新衍生品的普及化。
一般来说，任何复杂的期权理论定价模型都包含以下工作：
1、提出一系列标的资产的到期日价格；
2、在限制标的资产的预期价值等于远期价格这一条件下，对于不同价格设定合适的概率；
3、通过执行价格、标的资产价格和概率，计算期权到期日的预期收益；
4、选取适当利率因子，通过对预期收益的折现过程计算期权的现值，即期权的理论价值。
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